問題詳情
20. 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬。然而，過去 10 年間有 7%的樣本揭示一天的損失超過 1 百萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險值估算的方法？
(A)模擬分析
(B)情境分析
(C)壓力測試
(D)回溯測試
(A)模擬分析
(B)情境分析
(C)壓力測試
(D)回溯測試
參考答案
無參考答案
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- 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為5,000,000、-3,000,000、100,000，則該公司若採行基本指標法來計提，計提的金額應為何？(A)1
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- 下列敘述何者為真?(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(D)選項A
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- J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94 ，
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