問題詳情
6. 假設觀察期間，標的物最高價smax，最低價為smin，最後收盤價sT。請問在相同到期期間，持有一單位浮動回顧買權(floating lookback call)合約與一單位浮動回顧賣權(floating lookbackput)合約，其資產組合的收益(payoffs)為?
(A)Smax-ST
(B)ST-Smax
(C) Smax-Smin
(D) (Smax-Smin)/2
(A)Smax-ST
(B)ST-Smax
(C) Smax-Smin
(D) (Smax-Smin)/2
參考答案
無參考答案
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