問題詳情
34. 在 Merton (1974)的模型中，利用公司股價來計算違約機率；期初公司股價為
r為無風險利率，αv2為資產價值之波動度。以下何者代表公司違約之風險中立機率？
(A) N( d1)
(B)N( d2)
(C)N( -d1)
(D) N( -d2)
r為無風險利率，αv2為資產價值之波動度。以下何者代表公司違約之風險中立機率？
(A) N( d1)
(B)N( d2)
(C)N( -d1)
(D) N( -d2)
參考答案
無參考答案
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