問題詳情
32. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？
(A)CreditMetrics 法
(B)CreditRisk+法
(C)CreditPortfolio View 法
(D)KMV 法
(A)CreditMetrics 法
(B)CreditRisk+法
(C)CreditPortfolio View 法
(D)KMV 法
參考答案
無參考答案
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- 【題組】承上題，此投資組合風險分散的效果為何？(A)5,701 (B)6,788 (C)9,578 (D)無顯著效果
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- 請問信用違約交換(CDS)契約與無風險債券、公司債券部位間的關係，最為接近下列何種?(A)信用違約交換(CDS)契約的買方部位=買進無風險公司債+賣出公司債部位(B)信用違約交換(CDS)契約的
- 企業簽訂總報酬交換(total return swap)合約，該企業可以收取本金之票面利率 5%之利息，並支付 LIBOR 之利息。請問該合約與一般性利率交換合約(收取本金之票面利率 5%之利息
- 假設所有資金支付均發生於相同時間，在無套利機會的情境下，請問標準型信用違約交換合約價差(CDS spread)，與同樣條件之二元式信用違約交換合約價差(CDS spread)、R 回收比率間，有
- 有關買權之歐式買權與買權之歐式賣權、賣權之歐式買權與賣權之歐式賣權，此四類合約價格，在相同情境下，是否符合賣權-買權平價(put-call parity)關係?(A)僅買權之歐式買權與買權之歐式
- 假設觀察期間，標的物最高價smax，最低價為smin，最後收盤價sT。請問在相同到期期間，持有一單位浮動回顧買權(floating lookback call)合約與一單位浮動回顧賣權(floa
- 假設差距選擇權(gap option)買權，於到期日時，若市價 ST ＞ 參考價 K2，則所得收益(payoffs)為市價 ST –參考價 K1。請問該差距選擇權與同類型標準化一般型買權、二元式
- 浮動回顧買權(floating lookback call)合約在計算資產最高或最低價格時，如果將觀察價格的頻率增加(假設其他條件不變)，請問此浮動回顧買權的價值將有何影響?(A)上升 (B)下
- 障礙選擇權(barriers options)合約在判定資產價格是否碰觸障礙價格時，如果將觀察價格的頻率增加，試問”下跌敲出買權”(down-and-out call)的價值是上升或下降?同樣情
- 運用選擇權 BS 模型，敬請估算歐式無股利選擇權之買權的價值：標的物市價＄100，履約價格＄110，無風險利率為 10％，期間一年，N(d1)=0.55，N(d2)=0.35，
- 考慮一 FRA 契約，名目本金為＄100M 美元，合約規定該公司在 3 年後可以 00%固定年利率收取利息，期間三個月。如果三年後，結算利率（settlement rate）的 LIBOR
- 一家銅礦公司預計三個月後將銷售 1,000mt 銅礦，銅礦價格三個月的標準差為 0.0263，該公司決定採用三個月後到期的銅礦期貨來避險。假設每口銅礦期貨契約為 25mt，銅礦期貨價格標準差為
- 假設今天 S＆P 指數為 2,645 點，如果無風險年利率為 00％，每年股利率預期為 50％，假設市場中無套利機會，請問三個月後到期之 S＆P 指數期貨契約價格(可採單利計算)，理論
- 某航空公司預計一個月後採購 210 萬加侖的飛機燃油，目前資料呈現：燃油現貨價格之年標準差為 12％。該公司預計採用西德州燃油期貨合約來避險，但每口燃油期貨 1,000 桶，每桶 42 加侖，
- 考慮一單純型（plain-vanilla）利率交換契約，甲方以半年為基礎付出固定利率 00％，乙方則付出 LIBOR。目前 6M LIBOR 為年利率 20％，該契約名目本金為＄100
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- 假設 某出口商與國外進口商簽訂一筆貿易契約，預計六個月後將收 USD1,000,000，為避免六個月後 USD貶值造成收入減少的損失，擬以即期避險方式固定匯率，請問其美元避險匯率最接近下列何者
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- 假設 某出口商與國外進口商簽訂一筆貿易契約，預計六個月後將收 USD1,000,000，為避免六個月後 USD貶值造成收入減少的損失，考量以即期或者遠期外匯避險美元匯率，請問遠期避險匯率為何?
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- 老王目前持有 1 口美國長期公債期貨的空頭部位即將到期，正在煩惱該如何選擇市場上哪一種公債供作交割的標的。假設目前市場上有以下可供交割的公債，且到期時美國長期公債期貨的報價為 25，請問
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