問題詳情
假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 120 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,000 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%，而兩資產的相關係數為 0.3。
23.試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)37,041
(D)52,306
23.試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01
(A)11,714
(B)17,099
(C)37,041
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參考答案
無參考答案
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