問題詳情
20. 承上題，假設上題的投資組合為 Delta 中立，上題的選擇權的 Delta 值為 0.6，加入選擇權後投資組合 Delta 已經不為 0，試求需要再加入多少標的物才能使新的投資組合為 Delta 中立及Gamma 中立？
(A)買進 2,700 個
(B)買進 1,440 個
(C)賣出 2,700 個
(D)賣出 1,440 個
(A)買進 2,700 個
(B)買進 1,440 個
(C)賣出 2,700 個
(D)賣出 1,440 個
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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