問題詳情
31. 一個由五支債券組合的投資組合，它們之間的違約相關性為零，而五支債券一年的違約機率為：2%、3%、4%、12%和 16%，請問投資組合一年沒有違約的機率是多少？
(A)67.46%
(B)69.80%
(C)85.40%
(D)99.10%
(A)67.46%
(B)69.80%
(C)85.40%
(D)99.10%
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 若目前價值 60 萬的某一投資組合與 S&P 500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P 500 指數為 1,200。則須如何操作 S&P 500 指數選擇權，才能使投資組合不低於 54 萬
- 44以下擊樂器的描述何者正確？(A) 單皮鼓 – 武場樂器 (B) 定音鼓 – 無音高的擊樂器(C) 大鼓 – 無音高的擊樂器 (D) 鑼 – 文場樂器
- 有關巴塞爾 III 之流動性風險衡量方式敘述何者錯誤？(A)訂定了兩個流動性最低標準，分別為流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio; LCR)及淨穩定資金比率(Net
- 三相感應電動機之Y－Δ起動方法，其主要是要減少起動電流，但其起動轉矩跟Δ接線全壓啟動時之起動轉矩相比為其幾倍?(A) 3(B) 1(C) 0.732(D) 1/3
- ？(A) (B)8(C)(D)4
- 何種方法可以將小樣本的歷史資料擴充為較大樣本的資料，以估算資產的風險值(A)情境分析 (B)拔靴複製法 (C)回溯測試 (D)Copula
- BaselⅡ的資本適足率公式未明確規範何項風險？(A)流動性風險(B)市場風險(C)信用風險(D)作業風險
- 下列哪一項不是造成電動機之機械效率無法達到100%之主要原因為何?(A) 銅損(B) 鐵損(C) 摩擦損(D) 負載功率消耗之能量損失
- 投資組合包含A股票與B股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標準差分別為5%與12%；該投資組合總金額為500萬，其中A股票有200萬，B股票有300萬。【題組】(1)計算投資
- 在 KMV 信用模型架構下，若一公司資產為 400 萬，負債為 150 萬，資產標準差為 50 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)3 個標準差 (C)5 個標準差 (D)條件
內容推薦
- 假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 20 萬，違約回復率為 50%，預期信用風險損失為 8,000 元，試問其隱含違約率為何?(A)10% (B)8% (C)6% (D)4%
- 某一個delta- neutral的投資組合，其gamma = -6,000，vega=-8,000，今有一個選擇權甲的delta = 0.6，gamma = 0.5，vega=2。選擇權乙的d
- 如圖所示，電源內阻R為多少？所消耗功率又為多少？(A) 526歐姆，62瓦(B) 526歐姆，0.171瓦(C) 42歐姆，526瓦(D) 62歐姆，42瓦
- 某投信公司持有總市值新臺幣 1,000 萬元的投資組合，假設投資組合與台股指數相對敏感度(Beta 值)為 5，最近月份台股指數期貨(每點價值 200 元)之價格為 9,200 點。如市場
- 假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%，若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。【題組】則 95%投資組合的 VaR 為
- 某一證券商同時賣出 2 個到期日、到期時報酬及價內機率相同的歐式二元選擇權(binaryoptions)，到期時假設付出 100 元的機率為 0.02，而付出 0 元的機率為 0.98，且兩者
- 限定吊貨機左右迴轉角度的裝置為何？(A) 制動器(B) 張力極限感測裝置(C) 極限開關(D) 攝影機
- 若 ，則x =？(A)5或-3(B)1或-3(C)5(D) -3
- 【題組】承上題，加幣的 95%的邊際(marginal) VaR 為多少？(A)0.0258 (B)0.0750 (C)0.0528 (D)0.0317
- 下列敘述何者正確？ (A)迴路電流法是利用 KCL 於封閉迴路寫出迴路方程式 (B)節點電壓法是利用 KVL 於各節點列出節點方程式 (C)利用戴維寧定理求等效電阻時，應將電壓源短路、電流源開路
- BB 級債券在第 3 年的邊際違約機率分別為 3%、5%及 6%，請估計三年後的累積違約機率是多少？(A)54% (B) 00% (C)38% (D)27%
- 以下關於發光二極體(LED)之敘述何者錯誤？(A) LED 常用作指示燈及儀器之顯示器(B) LED 在順偏時會發光(C) LED 發光量是隨著電流大小而變化(D) LED 之順向偏壓與一般二極
- 圖示信號旗所代表之字母依規定全名(code word)是:(A) Golf(B) Lima(C) Romeo(D) Yankee
- 海運公司預計兩個月後將購買 1,000,000 加侖燃油，現在想利用 NYMEX 的燃油期貨來避險，燃油期貨每張合約大小為 30,000 加侖，三個月後到期的期貨市價每加侖$0.7 元，燃油目
- 數位邏輯實驗時，若以一般紅色LED顯示TTL IC 74LS04輸出邏輯狀態，則此IC輸出端out與 LED 電路的接法，下列圖示何者最佳？(A) (B) (C) (D)
- 假設某 5 年到期的公司債信用價差(Credit Spread)為 250 bps，若其回收率為 35%，請估計此公司債每年的平均違約機率？(A)65% (B) 00% (C)5
- 一3W、10kΩ之電阻器與一6W、10kΩ電阻器串聯後，其等效功率為？(A) 2W(B) 3W(C) 6W(D) 9W
- 在一個沒有摩擦或完美市場下，若目前的歐式期貨賣權價格為 50 元(其履約價格為 100 元)，且目前的期貨價格為 80 元，面額為 1 元之零息債券價格為 0.85 元，則具有相同履約價格 1
- 下列何種狀況，會導致違約機率之上升?(A)交易往來對手之信用改善(B)債券價格或衍生性商品標的價格之波動率降低(C)交易到期日之延後(D)選項A與C皆會
- 若將兩根相同的條形磁鐵靜止擺放如圖(九)所示，則圖中虛線區域中磁力線分布及磁場方向，下列何者最合理？
- 某三相感應電動機，滿載運轉時線電流為60A，若以額定電壓起動時，其起動電流為滿載電流的6倍，若以Y-∆降壓起動時，則起動電流為？ (A) 60A(B)80A (C) 120A (D) 360A
- 某甲持有一項期貨契約之名目本金為$600,000，原始保證金為 12%，維持保證金比例為 75%，若現在保證金餘額為$45,500，則某甲需要採取何種行動？(A)再補$26,500 (B)提取
- 使用兩瓦特表測量三相平衡負載。若兩 20kW 與 10kW，則此負載功率因素為多少？(A)(B)(C)(D) 1。
- 較大型的三相感應電動機，其定子繞組有三組，依下列哪一種方式進行啟動較合適?(A) Δ接法啟動再依Y接法運轉(B) Y接法啟動再依Δ接法運轉(C) 直接以Y接法啟動運轉(D) 直接以Δ接法啟動運轉
- 一、一犯罪資料庫記錄前科犯所曾經犯過的不同刑案，資料如下：共 5 個欄位 A、B、C、D、E，有標 1 者分別代表該前科犯曾經犯過該刑案。試使用關聯規則探勘（associationrule minin