假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%，若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。【題組】則 95%投資組合的 VaR 為

問題詳情

假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%，若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。
23. 則 95%投資組合的 VaR 為？
(A)780,000
(B)654,000
(C)858,000
(D)982,000

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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