問題詳情
假設有一投資組合的 Gamma 值為-3,000，假設某一相關的選擇權的 Gamma 值為 1.25，
19. 試問該投資組合需加入多少單位 Gamma 為 1.25 的選擇權才能使新的投資組合為 Gamma 中立？
(A)買進 2,400 個
(B)買進 4,500 個
(C)賣出 2,400 個
(D)賣出 4,500 個
19. 試問該投資組合需加入多少單位 Gamma 為 1.25 的選擇權才能使新的投資組合為 Gamma 中立？
(A)買進 2,400 個
(B)買進 4,500 個
(C)賣出 2,400 個
(D)賣出 4,500 個
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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