問題詳情
2. 某一個delta- neutral的投資組合，其gamma = -6,000，vega=-8,000，今有一個選擇權甲的delta = 0.6，gamma = 0.5，vega=2。選擇權乙的delta = 0.9，gamma =1.0，vega=2.4。試問如何運用選擇權甲、選擇權乙及現股來進行投資組合的delta-neutral、gamma-neutral與vega-neutral避險（3分、3分、4分）
參考答案
答案：B
難度：適中0.663717
統計：A(11),B(75),C(12),D(7),E(0)
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