問題詳情
30. 有關巴塞爾 III 之流動性風險衡量方式敘述何者錯誤？
(A)訂定了兩個流動性最低標準，分別為流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio; LCR)及淨穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio; NSFR)
(B)淨穩定資金之時間長度設定為一年
(C)訂定淨穩定資金比率以強化銀行較長期之復原能力
(D)流動性覆蓋比率係強化銀行短期流動性之復原能力，確保銀行有足夠的優質流動性資產以應付持續 90 個曆日的重大壓力情境
(A)訂定了兩個流動性最低標準，分別為流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio; LCR)及淨穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio; NSFR)
(B)淨穩定資金之時間長度設定為一年
(C)訂定淨穩定資金比率以強化銀行較長期之復原能力
(D)流動性覆蓋比率係強化銀行短期流動性之復原能力，確保銀行有足夠的優質流動性資產以應付持續 90 個曆日的重大壓力情境
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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