問題詳情
15. 某一證券商同時賣出 2 個到期日、到期時報酬及價內機率相同的歐式二元選擇權(binaryoptions)，到期時假設付出 100 元的機率為 0.02，而付出 0 元的機率為 0.98，且兩者間償付是相互獨立，則此證券商發行 2 個二元選擇權的 95%風險值為何?
(A) 0
(B) 95
(C) 100
(D) 200
(A) 0
(B) 95
(C) 100
(D) 200
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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