BB 級債券在第 3 年的邊際違約機率分別為 3%、5%及 6%，請估計三年後的累積違約機率是多少？(A)54% (B) 00% (C)38% (D)27%

問題詳情

16. BB 級債券在第 3 年的邊際違約機率分別為 3%、5%及 6%，請估計三年後的累積違約機率是多少？
(A)11.54%
(B) 12.00%
(C)13.38%
(D)14.27%

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

內容推薦

【題組】承上題，加幣的 95%的邊際(marginal) VaR 為多少？(A)0.0258 (B)0.0750 (C)0.0528 (D)0.0317
若，則x =？(A)5或-3(B)1或-3(C)5(D) -3
限定吊貨機左右迴轉角度的裝置為何？(A) 制動器(B) 張力極限感測裝置(C) 極限開關(D) 攝影機
某一證券商同時賣出 2 個到期日、到期時報酬及價內機率相同的歐式二元選擇權(binaryoptions)，到期時假設付出 100 元的機率為 0.02，而付出 0 元的機率為 0.98，且兩者
假設一含有加幣和歐元的投資組合，若加幣和歐元的相關係數為零且標準差分別為 5%和 6%，若投資組合中加幣和歐元分別佔 400 萬台幣和 800 萬台幣。【題組】則 95%投資組合的 VaR 為
某投信公司持有總市值新臺幣 1,000 萬元的投資組合，假設投資組合與台股指數相對敏感度(Beta 值)為 5，最近月份台股指數期貨(每點價值 200 元)之價格為 9,200 點。如市場
如圖所示，電源內阻R為多少？所消耗功率又為多少？(A) 526歐姆，62瓦(B) 526歐姆，0.171瓦(C) 42歐姆，526瓦(D) 62歐姆，42瓦
某一個delta- neutral的投資組合，其gamma = -6,000，vega=-8,000，今有一個選擇權甲的delta = 0.6，gamma = 0.5，vega=2。選擇權乙的d
假設一個信用評等 BBB 級之 3 年期公司債，價值 20 萬，違約回復率為 50%，預期信用風險損失為 8,000 元，試問其隱含違約率為何?(A)10% (B)8% (C)6% (D)4%
下列關於壓力測試的敘述何者為真?(A)在瞭解風險值模型於極端市況下的可信度(B)其中的情境分析可以評估投資部位在各種預設下的風險值(C)情境的設定需要主觀的判斷(D)以上皆是