問題詳情
8. J.P. Morgan的RiskMetrics資料庫使用exponentially weighted moving average (EWMA)模型並帶入衰退因子λ=0.96，若一金融機構使用λ=0.94 帶入相同模型，請解釋該公司調整λ值的原因。
(A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響
(B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響
(C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響
(D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
(A)該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響
(B)該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響
(C)該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響
(D)該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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