問題詳情
34. 期貨交易之行為人若有自行或與他人共謀，連續提高、維持或壓低期貨或其相關現貨交易價格者將構成下列何種犯罪？
(A)操縱
(B)詐欺
(C)內線交易
(D)對作
(A)操縱
(B)詐欺
(C)內線交易
(D)對作
參考答案
無參考答案
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- 期貨交易所、期貨結算機構或期貨業之負責人或受雇人，有違反期貨交易法或依其所發布之命令者，除依期貨交易法處罰外，主管機關並得視情節輕重，命令停止其幾個月以下業務之執行或解除其職務；並得對期貨交易
- 接受期貨交易人期貨交易之委託單並交付期貨商執行，以從事期貨交易人與期貨經紀商轉單之業務者，為下列何種期貨商？(A)期貨經紀商(Futures Commission Merchant, FCM)
- 公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限；其單一股東持股比例不得超過實收資本額百分之多少。但有特殊情形經主管機關核准者，不在此限？(A)百分之五 (B)百分之十五 (C)百分之二十五 (D)
- 股票期貨契約或股票選擇權契約之標的證券發行公司之董事、監察人、經理人、受雇人或受任人，及持有該公司之股份超過百分之十之股東，直接或間接獲悉足以重大影響期貨交易價格之消息時，於該消息未公開前，或
- 期貨商負責人、業務員或其他從業人員就從事期貨交易之事項，下列何者正確？(A)不得開戶從事期貨交易(B)除主管機關另有規定外，限在所屬期貨商開戶，並不得利用他人名義為之(C)除主管機關另有規定外
- 公司制期貨交易所之董事、監察人至少有多少比例由非股東之相關專家擔任之，其中半數由主管機關指派，餘由董事會遴選，經主管機關核定後擔任之？(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分
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- 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關依法公告期貨商得受託從事之期貨交易，除主管機關核准外，其持有期貨契約、期貨選擇權契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金，加計從事期
- 期貨顧問事業提供顧問服務時，應作成交易分析報告，載明分析基礎及根據。該分析意見或建議及相關資訊，於提供予委任人之前不得提供或傳遞予期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業辦理期貨
- 期貨交易基於所具有之高技術性、高風險性本質，與主管機關在管理上對於各期貨交易人基於身分上之特性特殊考量，有下列各款情事之一者，何者得開戶買賣期貨交易契約？(A)年齡滿二十歲之有行為能力者(B)
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- 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約，合約之最後交易日與最後結算日之規定為何？(A)最後交易日與最後結算日同一天(B)最後結算日為最後交易日的次一營業日(C)最後交易日為各該契約交割月份第三個星
- 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約，最後結算價格係依何處所之美元兌人民幣即期匯率，作為結算匯率？(A)上海之離岸美元兌人民幣匯率(B)上海之在岸美元兌人民幣匯率(C)香港財資市場公會之美元兌人
- 下列有關 CME 歐洲美元期貨合約的描述，何者最為正確？(A)CME 之歐洲美元期貨合約為面額 US$1,000,000 元，180 天期存款(B)若成交價格為 75，表示殖利率(yiel
- 某投資人在 11 月 15 日上午於 CME 以￥1=US$0.009245 買了一口 IMM 日圓期貨合約，而11 月 15 日是該合約的最後交易日。該投資人在當日即平倉，獲利是 US$1,2
- 在一個陽春型利率交換合約中，付浮動利率的一方應是認為利率在未來將如何才會簽訂此合約？(A)預期未來利率上升(B)預期未來利率下降(C)預期未來利率不變(D)預期未來利率先下降後上升
- 下列敘述何者錯誤？(A)背對背貸款一般均透過銀行幫忙尋找交易對手(B)交換合約都是由交換主辦銀行本身擔任客戶的交易對手(C)外匯交換(CS)可以有效降低匯率風險(D)美元利率交換(IRS)可以降
- 假設有一陽春型利率交換契約，面額 US$40,000,000 元，台新銀行每期支付 55%美元固定利率，而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到
- 已知有效年利率(EAR)為 2%，則有效半年利率的最合理計算方式應為何？(A)(1+2%)^0.5-1 (B)2%/2=1% (C)(1+2%/2)^2-1 (D)(2%)^0.5
- 下列有關外匯利率交換(換匯換利或雙率交換 CCS)的描述何者最為正確？(A)該契約定有期初的本金資金互換、期中的利息資金互換、期末的本金資金互換(B)其他條件不變，合約價值( Vccs )隨浮動
- 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？(A)增加 0.0431 (B)減少 0.0431 (
- 美國某公司在一個月後必須支付 25 百萬英鎊，為了規避英鎊兌美元匯率上漲風險，下列何者是最適合的避險策略？(A)賣出英鎊買權 (B)買進英鎊期貨合約(C)買進英鎊賣權 (D)簽訂遠期合約賣
- 某投資人買了一個英鎊賣權，權利金和履約價格分別為$0.04/￡及$30/￡。假設市場即期匯率在到期日為$27/￡，則投資人合理的淨獲利為：(A)+$0.01 (B)-$0.01 (C)
- 外匯選擇權的價格對利率的敏感度有兩個，稱之為 Rho(ρ)與 Phi(φ)。請問若φ = -0.0750，在其他條件不變的情境下此代表：(A)本國指標利率上升 1%，選擇權價值減少 0.075
- 某一美國公司在三個月後必須付出五十萬瑞郎，為了規避匯率風險而在 PSE 市場買了瑞郎買權，權利金和履約價格分別為$0.05/SFr 及$02/SFr。若三個月後的市場即期匯率是$01/
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- 以下何者為非？(A)期貨契約規格標準化，但遠期契約不一定(B)期貨契約交易全期間長於遠期契約交易全期間(C)遠期契約規定必須履約交割，但期貨契約常無實際交割(D)遠期契約通常有一個特定交割日，
- 請問以下何種解釋，最接近「Tailing the hedge」？(A)避險期間末期，避險部位略為增加的策略(B)期貨契約末期，避險部位略為增加的策略(C)遠期契約避險時，避險比率更精確計算的調
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- 以下何者敘述最為正確？(A)對於投資型商品(investment assets)而言，便利殖利率(convenience yield)應為正數(B)便利殖利率(convenience yiel
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- 圖 3 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Vega 的關係圖，曲線 A 的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何