問題詳情
12. 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？
(A)增加 0.0431
(B)減少 0.0431
(C)增加 0.0001181
(D)減少 0.0001181
(A)增加 0.0431
(B)減少 0.0431
(C)增加 0.0001181
(D)減少 0.0001181
參考答案
無參考答案
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