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• 期貨交易之行為人若有自行或與他人共謀，連續提高、維持或壓低期貨或其相關現貨交易價格者將構成下列何種犯罪？(A)操縱 (B)詐欺 (C)內線交易 (D)對作
• 圖 1 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Delta 的關係圖，曲線A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？
• 期貨交易所、期貨結算機構或期貨業之負責人或受雇人，有違反期貨交易法或依其所發布之命令者，除依期貨交易法處罰外，主管機關並得視情節輕重，命令停止其幾個月以下業務之執行或解除其職務；並得對期貨交易
• 接受期貨交易人期貨交易之委託單並交付期貨商執行，以從事期貨交易人與期貨經紀商轉單之業務者，為下列何種期貨商？(A)期貨經紀商(Futures Commission Merchant, FCM)
• 公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限；其單一股東持股比例不得超過實收資本額百分之多少。但有特殊情形經主管機關核准者，不在此限？(A)百分之五 (B)百分之十五 (C)百分之二十五 (D)
• 股票期貨契約或股票選擇權契約之標的證券發行公司之董事、監察人、經理人、受雇人或受任人，及持有該公司之股份超過百分之十之股東，直接或間接獲悉足以重大影響期貨交易價格之消息時，於該消息未公開前，或
• 期貨商負責人、業務員或其他從業人員就從事期貨交易之事項，下列何者正確？(A)不得開戶從事期貨交易(B)除主管機關另有規定外，限在所屬期貨商開戶，並不得利用他人名義為之(C)除主管機關另有規定外
• 公司制期貨交易所之董事、監察人至少有多少比例由非股東之相關專家擔任之，其中半數由主管機關指派，餘由董事會遴選，經主管機關核定後擔任之？(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)五分
• 期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金有優先受償之權，其債權人包括：一、期貨結算機構。二、期貨交易人。三、期貨結算會員。其中優先受償順序為何？(A) 一、二、三
• 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事經主管機關依法公告期貨商得受託從事之期貨交易，除主管機關核准外，其持有期貨契約、期貨選擇權契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金，加計從事期

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• (2)其犯罪主體之行為人範圍如何？編輯私有筆記及自訂標籤期貨信託法規與自律規範-108 年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨法規與自律規範#83281討論私人筆記( 0 )150【站僕】摩檸Mo
• 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約，合約之最後交易日與最後結算日之規定為何？(A)最後交易日與最後結算日同一天(B)最後結算日為最後交易日的次一營業日(C)最後交易日為各該契約交割月份第三個星
• 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約，最後結算價格係依何處所之美元兌人民幣即期匯率，作為結算匯率？(A)上海之離岸美元兌人民幣匯率(B)上海之在岸美元兌人民幣匯率(C)香港財資市場公會之美元兌人
• 下列有關 CME 歐洲美元期貨合約的描述，何者最為正確？(A)CME 之歐洲美元期貨合約為面額 US$1,000,000 元，180 天期存款(B)若成交價格為 75，表示殖利率(yiel
• 某投資人在 11 月 15 日上午於 CME 以￥1=US$0.009245 買了一口 IMM 日圓期貨合約，而11 月 15 日是該合約的最後交易日。該投資人在當日即平倉，獲利是 US$1,2
• 在一個陽春型利率交換合約中，付浮動利率的一方應是認為利率在未來將如何才會簽訂此合約？(A)預期未來利率上升(B)預期未來利率下降(C)預期未來利率不變(D)預期未來利率先下降後上升
• 下列敘述何者錯誤？(A)背對背貸款一般均透過銀行幫忙尋找交易對手(B)交換合約都是由交換主辦銀行本身擔任客戶的交易對手(C)外匯交換(CS)可以有效降低匯率風險(D)美元利率交換(IRS)可以降
• 假設有一陽春型利率交換契約，面額 US$40,000,000 元，台新銀行每期支付 55%美元固定利率，而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到
• 已知有效年利率(EAR)為 2%，則有效半年利率的最合理計算方式應為何？(A)(1+2%)^0.5-1 (B)2%/2=1% (C)(1+2%/2)^2-1 (D)(2%)^0.5
• 下列有關外匯利率交換(換匯換利或雙率交換 CCS)的描述何者最為正確？(A)該契約定有期初的本金資金互換、期中的利息資金互換、期末的本金資金互換(B)其他條件不變，合約價值( Vccs )隨浮動
• 選擇權的價格對到期期限的敏感度，稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431，代表時間每減少一天(接近到期日一天)，選擇權價格會如何？(A)增加 0.0431 (B)減少 0.0431 (
• 美國某公司在一個月後必須支付 25 百萬英鎊，為了規避英鎊兌美元匯率上漲風險，下列何者是最適合的避險策略？(A)賣出英鎊買權 (B)買進英鎊期貨合約(C)買進英鎊賣權 (D)簽訂遠期合約賣
• 某投資人買了一個英鎊賣權，權利金和履約價格分別為$0.04/￡及$30/￡。假設市場即期匯率在到期日為$27/￡，則投資人合理的淨獲利為：(A)+$0.01 (B)-$0.01 (C)
• 外匯選擇權的價格對利率的敏感度有兩個，稱之為 Rho(ρ)與 Phi(φ)。請問若φ = -0.0750，在其他條件不變的情境下此代表：(A)本國指標利率上升 1%，選擇權價值減少 0.075
• 某一美國公司在三個月後必須付出五十萬瑞郎，為了規避匯率風險而在 PSE 市場買了瑞郎買權，權利金和履約價格分別為$0.05/SFr 及$02/SFr。若三個月後的市場即期匯率是$01/
• 目前某一債券期貨市價為 1000，根據此資訊，以下哪一種債券為最便宜可交割(cheapest todeliver)債券？(A)債券甲市價 110，轉換因子 0400 (B)債券乙市價
• 以下何者為非？(A)期貨契約規格標準化，但遠期契約不一定(B)期貨契約交易全期間長於遠期契約交易全期間(C)遠期契約規定必須履約交割，但期貨契約常無實際交割(D)遠期契約通常有一個特定交割日，
• 請問以下何種解釋，最接近「Tailing the hedge」？(A)避險期間末期，避險部位略為增加的策略(B)期貨契約末期，避險部位略為增加的策略(C)遠期契約避險時，避險比率更精確計算的調
• 櫃台交易市場中，衍生性商品最經常引用的短期無風險利率應為：(A)商業本票(commercial paper)利率 (B)債券附買回(repo)利率(C)LIBOR 利率 (D)國庫券(Trea
• 下列何者係屬銀行法所規定之授信業務？(A)受託經理信託資金 (B)收受支票存款 (C)發行金融債券 (D)辦理票據貼現
• 以下何者敘述最為正確？(A)對於投資型商品(investment assets)而言，便利殖利率(convenience yield)應為正數(B)便利殖利率(convenience yiel
• 假設某企業簽訂一筆利率交換契約(IRS)，該企業每一段期間付出固定利率部位並收取浮動利率部位，請問該企業應是預期以下何種情境？(A)當利率非預期性上升時，該企業的信用風險暴露將會減少(B)當利
• 圖 3 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Vega 的關係圖，曲線 A 的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何
• 以下何種因子的變動，與股票型歐式選擇權市場價格呈現正相關？(A)標的物股票價格 (B)無風險利率 (C)距到期日時間 (D)股價波動性
• 圖 4 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與買權 Theta 的關係圖，曲線A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？