問題詳情
4. 下列有關 CME 歐洲美元期貨合約的描述，何者最為正確？
(A)CME 之歐洲美元期貨合約為面額 US$1,000,000 元，180 天期存款
(B)若成交價格為 98.75，表示殖利率(yield)為 1.25%
(C)採「百元報價法」，每 1bps 的變化，代表合約價格 US$100 的變化
(D)180 天契約，其殖利率轉換為年利率須乘 2
(A)CME 之歐洲美元期貨合約為面額 US$1,000,000 元，180 天期存款
(B)若成交價格為 98.75，表示殖利率(yield)為 1.25%
(C)採「百元報價法」，每 1bps 的變化，代表合約價格 US$100 的變化
(D)180 天契約，其殖利率轉換為年利率須乘 2
參考答案
無參考答案
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