問題詳情
5. 某投資人在 11 月 15 日上午於 CME 以¥1=US$0.009245 買了一口 IMM 日圓期貨合約,而11 月 15 日是該合約的最後交易日。該投資人在當日即平倉,獲利是 US$1,250;請問該投資人平倉的價格是多少?
(A)CME ¥1=US$0.009345
(B)CME ¥1=US$0.009145
(C)CME ¥1=US$0.009370
(D)CME ¥1=US$0.009120
(A)CME ¥1=US$0.009345
(B)CME ¥1=US$0.009145
(C)CME ¥1=US$0.009370
(D)CME ¥1=US$0.009120
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約,最後結算價格係依何處所之美元兌人民幣即期匯率,作為結算匯率?(A)上海之離岸美元兌人民幣匯率(B)上海之在岸美元兌人民幣匯率(C)香港財資市場公會之美元兌人
- 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約,合約之最後交易日與最後結算日之規定為何?(A)最後交易日與最後結算日同一天(B)最後結算日為最後交易日的次一營業日(C)最後交易日為各該契約交割月份第三個星
- (2)其犯罪主體之行為人範圍如何?編輯私有筆記及自訂標籤期貨信託法規與自律規範-108 年 - 108-4 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#83281討論私人筆記( 0 )150【站僕】摩檸Mo
- 圖 2 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下,標的資產價格與賣權 Delta 的關係圖,曲線 A 的存續期間是 TA;曲線 B 的存續期間是 TB;曲線 C 的存續期間是 TC,試問下列
- 基隆市立游泳池前信二路段,為義九路口往火車站方向行駛之單行道。(A)O(B)X
- 【題組】(三) 倘若定子繞組對轉子繞組的匝數比為 1:0.2,轉子上的感應電壓為何?編輯私有筆記及自訂標籤港務局◆電工機械概要-108 年 - 108 臺灣港務股份有限公司新進從業人員甄試_員級_電機
- 期貨交易之行為人若有自行或與他人共謀,連續提高、維持或壓低期貨或其相關現貨交易價格者將構成下列何種犯罪?(A)操縱 (B)詐欺 (C)內線交易 (D)對作
- 圖 1 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下,標的資產價格與賣權 Delta 的關係圖,曲線A 的波動度是 σA;曲線 B 的波動度是 σB;曲線 C 的波動度是 σC,試問下列何者正確?
- 期貨交易所、期貨結算機構或期貨業之負責人或受雇人,有違反期貨交易法或依其所發布之命令者,除依期貨交易法處罰外,主管機關並得視情節輕重,命令停止其幾個月以下業務之執行或解除其職務;並得對期貨交易
- 接受期貨交易人期貨交易之委託單並交付期貨商執行,以從事期貨交易人與期貨經紀商轉單之業務者,為下列何種期貨商?(A)期貨經紀商(Futures Commission Merchant, FCM)
內容推薦
- 下列敘述何者錯誤?(A)背對背貸款一般均透過銀行幫忙尋找交易對手(B)交換合約都是由交換主辦銀行本身擔任客戶的交易對手(C)外匯交換(CS)可以有效降低匯率風險(D)美元利率交換(IRS)可以降
- 假設有一陽春型利率交換契約,面額 US$40,000,000 元,台新銀行每期支付 55%美元固定利率,而中華電信每期支付 6-month LIBOR。假設目前狀況是該交換合約還有兩整年才到
- 已知有效年利率(EAR)為 2%,則有效半年利率的最合理計算方式應為何?(A)(1+2%)^0.5-1 (B)2%/2=1% (C)(1+2%/2)^2-1 (D)(2%)^0.5
- 下列有關外匯利率交換(換匯換利或雙率交換 CCS)的描述何者最為正確?(A)該契約定有期初的本金資金互換、期中的利息資金互換、期末的本金資金互換(B)其他條件不變,合約價值( Vccs )隨浮動
- 選擇權的價格對到期期限的敏感度,稱之為 Theta(θ)。若θ= -0.0431,代表時間每減少一天(接近到期日一天),選擇權價格會如何?(A)增加 0.0431 (B)減少 0.0431 (
- 美國某公司在一個月後必須支付 25 百萬英鎊,為了規避英鎊兌美元匯率上漲風險,下列何者是最適合的避險策略?(A)賣出英鎊買權 (B)買進英鎊期貨合約(C)買進英鎊賣權 (D)簽訂遠期合約賣
- 某投資人買了一個英鎊賣權,權利金和履約價格分別為$0.04/£及$30/£。假設市場即期匯率在到期日為$27/£,則投資人合理的淨獲利為:(A)+$0.01 (B)-$0.01 (C)
- 外匯選擇權的價格對利率的敏感度有兩個,稱之為 Rho(ρ)與 Phi(φ)。請問若φ = -0.0750,在其他條件不變的情境下此代表:(A)本國指標利率上升 1%,選擇權價值減少 0.075
- 某一美國公司在三個月後必須付出五十萬瑞郎,為了規避匯率風險而在 PSE 市場買了瑞郎買權,權利金和履約價格分別為$0.05/SFr 及$02/SFr。若三個月後的市場即期匯率是$01/
- 目前某一債券期貨市價為 1000,根據此資訊,以下哪一種債券為最便宜可交割(cheapest todeliver)債券?(A)債券甲市價 110,轉換因子 0400 (B)債券乙市價
- 以下何者為非?(A)期貨契約規格標準化,但遠期契約不一定(B)期貨契約交易全期間長於遠期契約交易全期間(C)遠期契約規定必須履約交割,但期貨契約常無實際交割(D)遠期契約通常有一個特定交割日,
- 請問以下何種解釋,最接近「Tailing the hedge」?(A)避險期間末期,避險部位略為增加的策略(B)期貨契約末期,避險部位略為增加的策略(C)遠期契約避險時,避險比率更精確計算的調
- 櫃台交易市場中,衍生性商品最經常引用的短期無風險利率應為:(A)商業本票(commercial paper)利率 (B)債券附買回(repo)利率(C)LIBOR 利率 (D)國庫券(Trea
- 下列何者係屬銀行法所規定之授信業務?(A)受託經理信託資金 (B)收受支票存款 (C)發行金融債券 (D)辦理票據貼現
- 以下何者敘述最為正確?(A)對於投資型商品(investment assets)而言,便利殖利率(convenience yield)應為正數(B)便利殖利率(convenience yiel
- 假設某企業簽訂一筆利率交換契約(IRS),該企業每一段期間付出固定利率部位並收取浮動利率部位,請問該企業應是預期以下何種情境?(A)當利率非預期性上升時,該企業的信用風險暴露將會減少(B)當利
- 圖 3 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下,標的資產價格與賣權 Vega 的關係圖,曲線 A 的存續期間是 TA;曲線 B 的存續期間是 TB;曲線 C 的存續期間是 TC,試問下列何
- 以下何種因子的變動,與股票型歐式選擇權市場價格呈現正相關?(A)標的物股票價格 (B)無風險利率 (C)距到期日時間 (D)股價波動性
- 圖 4 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下,標的資產價格與買權 Theta 的關係圖,曲線A 的波動度是 σA;曲線 B 的波動度是 σB;曲線 C 的波動度是 σC,試問下列何者正確?
- 圖 5 是不同價內外程度 (其餘參數相同) 的假設下,買權具到期日時間與買權 Theta 的關係圖,試問下列何者正確? (A)曲線 A 是價平的買權 (B)曲線 B 是價平的買權(C)曲線 C
- 【題組】(2)請問航商採用策略聯盟之主要原因為何?編輯私有筆記及自訂標籤港務局◆海運學概要-106 年 - 106-1 臺灣港務股份有限公司從業人員甄試_員級_航運技術:海運學概要#83275討論私人
- 股票 S 的 Beta 值為 5,臺指日波動率為 20%,則市值 NT$10,000,000 的股票 S,10 天95%的風險值為何? (提示: = 16, Z0.95 = 645
- 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000,其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 5,試問需要
- 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000,其 Beta 值為 5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位,將該投資組合調整為無風險投資組合,試問需要幾口
- 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000,其 Beta 值為 5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位,將該投資組合調整為無風險投資組合【題組】