問題詳情

13. 外匯選擇權的價格對利率的敏感度有兩個,稱之為 Rho(ρ)與 Phi(φ)。請問若φ = -0.0750,在其他條件不變的情境下此代表:
(A)本國指標利率上升 1%,選擇權價值減少 0.0750
(B)本國指標利率上升 1%,買權價值減少或賣權價值增加 0.0750
(C)外國指標利率上升 1%,選擇權價值減少 0.0750
(D)外國指標利率上升 1%,買權價值減少或賣權價值增加 0.0750



參考答案

無參考答案

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