問題詳情
19.根據買賣權平價公式，賣出賣權等同於下列那些交易之合成報酬型態？
(A)買進買權、買進股票、並同時存款
(B)賣出買權、買進股票、並同時存款
(C)賣出買權、買進股票、並同時借款
(D)賣出買權、賣出股票、並同時借款
(A)買進買權、買進股票、並同時存款
(B)賣出買權、買進股票、並同時存款
(C)賣出買權、買進股票、並同時借款
(D)賣出買權、賣出股票、並同時借款
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 根據國內銀行資本適足性管理辦法之規定，下列何者不屬於第一類資本？(A)永續累積特別股 (B)特別盈餘公積 (C)預收資本 (D)少數股權
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- 根據 Black & Scholes 買權公式，假設歐式買權相關資訊為：S(標的資產目前價格)=K(履約價格)=r(無風險利率)=10%、t(距到期日時間)=0.5 年、N(d1
- 若應用部分評價法評估風險值，下列何者敘述係說明：「任何種類的資產報酬，在不同時間下其本身特性或是外在變數的改變，會導致本身波動性的不同變化」？(A)歷史移動平均法 (B)時序列調整模式 (C)多
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- 關於風險值之敘述，下列何者有誤？(A)風險值為下方風險的彙總衡量指標(B)風險矩陣是 J.P. Morgan 所發展的(C)風險值通常以正數表達，描述投資組合最大可能損失(D)風險值可預測流動性
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- 下列何者為造成匯率風險的原因？I.個別外幣波動性 II.外幣間相關性 III.貶值風險 IV.交割風險(A)I、III (B)I、II、IV (C)II、III (D)I、II、III
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- 某公司主要是以美元收支為主，擬賣出 h 單位的歐元期貨對其在未來(t) 的歐元收入做避險。現在時間是 0，假設r = 美元利率， rf = 歐元利率，都是固定且連續複利，t = 歐元曝險日，T
- 某人持有 3 仟萬的股票投資組合，他在賣出 4 口股價指數期貨後，總投資組合的 β 值為 1。目前股價指數期貨價格為 7,500 點，每點價值為 200 元。請問他原來投資組合的 β 值為(A)
- 在每年複利一次下，假設利率期間結構為 1 年期利率 R1 = 0.03，2 年期利率R2= 0.04 。則第1年至第 2 年間的遠期利率為(A)3% (B)4% (C)5% (D)6%
- 下列有關歐洲美元期貨(Eurodollar Futures)之敘述何者是正確的？(A)3 個月歐洲美元期貨價格變動 1 個 bp(0.01%)時，每個契約價值變動 100 美元(B)買入歐洲美元
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- 下列有關期貨避險的敘述何者為錯誤？(A)若無基差風險，最小變異避險比率等於 1(B)若最小變異避險比率等於 1，則該避險為完全避險(C)用期貨避險不能保證避險後之利益大於不避險的情況(D)當現