問題詳情
32.假設一家信用評等為 B 的公司，其第一年及第二年違約機率分別為 d1=5%、d2=7%，則第一年及第二年的累積違約機率為何？
(A)11.65%
(B)12.0%
(C)12.6%
(D)14.3%
(A)11.65%
(B)12.0%
(C)12.6%
(D)14.3%
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 根據 Black & Scholes 買權公式，假設歐式買權相關資訊為：S(標的資產目前價格)=K(履約價格)=r(無風險利率)=10%、t(距到期日時間)=0.5 年、N(d1
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- 某股票目前的期貨價格為 50，若 3 個月後股票期貨價格可能為 55 或 45，無風險利率下，3 個月的折現因子為 0.99，則 3 個月到期，履約價為 50 的期貨買權價格為(A)475
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