問題詳情
12.根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group，簡稱 DPG)有關壓力測試之假設性情境相關規範，下列何者不適合作為壓力情境的參考？
(A)殖益率曲線平行移動達 100 個基本點
(B)股價指數值之變動達 10%
(C)交換契約利差 (swap spread)達 20 個基本點
(D)匯價波動增減達 25%
(A)殖益率曲線平行移動達 100 個基本點
(B)股價指數值之變動達 10%
(C)交換契約利差 (swap spread)達 20 個基本點
(D)匯價波動增減達 25%
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 根據買賣權平價公式，賣出賣權等同於下列那些交易之合成報酬型態？(A)買進買權、買進股票、並同時存款 (B)賣出買權、買進股票、並同時存款(C)賣出買權、買進股票、並同時借款 (D)賣出買權、賣出
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- 根據 Black & Scholes 買權公式，假設歐式買權相關資訊為：S(標的資產目前價格)=K(履約價格)=r(無風險利率)=10%、t(距到期日時間)=0.5 年、N(d1
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