問題詳情
12. 下列有關期貨避險的敘述何者為錯誤？
(A)若無基差風險，最小變異避險比率等於 1
(B)若最小變異避險比率等於 1，則該避險為完全避險
(C)用期貨避險不能保證避險後之利益大於不避險的情況
(D)當現貨價格變動與期貨價格變動的相關係數絕對值愈小，避險績效愈差
(A)若無基差風險，最小變異避險比率等於 1
(B)若最小變異避險比率等於 1，則該避險為完全避險
(C)用期貨避險不能保證避險後之利益大於不避險的情況
(D)當現貨價格變動與期貨價格變動的相關係數絕對值愈小，避險績效愈差
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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