問題詳情
25.關於風險值衡量方法如：Delta-Normal 法、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法，假設標的資產的報酬為常態分配，下列敘述何者正確？
(A)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與歷史模擬法的風險值(VaR)相同
(B)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)相同
(C)隨著模擬複製的次數增加，蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)接近 Delta-Normal 法的風險值(VaR)
(D)蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)與歷史模擬法的風險值(VaR)相同
(A)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與歷史模擬法的風險值(VaR)相同
(B)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)相同
(C)隨著模擬複製的次數增加，蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)接近 Delta-Normal 法的風險值(VaR)
(D)蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)與歷史模擬法的風險值(VaR)相同
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 某股票目前的期貨價格為 50，若 3 個月後股票期貨價格可能為 55 或 45，無風險利率下，3 個月的折現因子為 0.99，則 3 個月到期，履約價為 50 的期貨買權價格為(A)475
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