問題詳情
11.當應用 Delta-gamma 法於選擇權投資組合之風險分析時，下列敘述何者正確？
(A)此法假設風險因子之間呈線性關係，會低估風險值(VaR)
(B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR)
(C)此法對深度價內選擇權投資組合的衡量效果最差
(D)此法對深度價外選擇權投資組合的衡量效果最差
(A)此法假設風險因子之間呈線性關係，會低估風險值(VaR)
(B)此法在投資組合時明顯高估風險值(VaR)
(C)此法對深度價內選擇權投資組合的衡量效果最差
(D)此法對深度價外選擇權投資組合的衡量效果最差
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 根據新巴塞爾協定Ⅱ(Basel Ⅱ)之規範，在過去 250 個營業日的回顧測試中，若投資組合真實損失超過風險值的次數為 8 個時，則應增加的乘數(K 值)為若干？(A)0 % (B)0.4% (
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- 金融機構利用信用衍生性商品將信用風險移轉的風氣日漸盛行，下列何者不是金融機構利用信用衍生性商品的目的？(A)減少經濟和監管資本的使用 (B)減少交易對手的集中度(C)私人銀行存款的信用保障 (D
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