問題詳情
34. 曾依證券投資信託事業設置標準第八條所定資格擔任證券投資信託事業專業發起人者，於金管會核發該事業營業執照之日起多久期間內，不得再擔任其他證券投資信託事業之發起人?
(A)無限制
(B)六個月
(C)一年
(D)三年
(A)無限制
(B)六個月
(C)一年
(D)三年
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 根據 CAPM 理論，一個無風險投資組合的”Beta”會：(A)等於一 (B)大於一(C)等於零 (D)大於零
- Black-Scholes-Merton 選擇權定價模型是屬於金融工具評價方法中的：(A)市場法 (B)收益法(C)成本法 (D)資產法
- 國內實務常用以評估個人信用風險指標是：(A) J10 (B) J21(C) J20 (D) PMI
- 證券投資信託事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，下列何種行為符合規定?(A)退還部分經理費以促銷受益憑證(B)對已送主管機關審核尚未核准之基金，預為宣傳(C)使人誤信能保證本金之安全或
- 以下有關2017年世界大學運動會的敘述，何者為是？(A)2011年11月29日在比利時 布魯塞爾簡報，經投票，中華臺北以10票：9票，贏過巴西巴西利亞，獲得舉辦權(B)中華臺北所獲獎牌是23金32
- 若 P 是今天股價，Q 是昨天股價，請問若比較 ln(P/Q)與(P-Q)/P，通常：(A)前者較大 (B)後者較大(C)不一定 (D)常接近日均線
- 臺灣金融機構實務上常用以參考的本地企業信用指標是：(A) TCRI (B) WIND(C)中債資信 (D)大公
- 目前投信投顧事業接受投資人全權委託投資時，除委託投資資產為投資型保險專設帳簿資產或勞工退休金條例年金保險專設帳簿資產者外，單一客戶委託資產之最低限額為：(A)新臺幣五百萬元 (B)新臺幣一千萬
- 有關投信事業運用貨幣市場基金應符合法律規範之敘述，下列何者錯誤?(A)投資任一非金融機構之公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過基金淨資產價值 10%(B)運用於銀行存款、短
- 下列何者非主管機關不許可證券投資信託事業申請經營全權委託投資業務案件之理由?(A)內部控制制度內容無法有效執行(B)申請文件內容經發現有虛偽不實之情事(C)從事全權委託投資業務之部門主管不符合
內容推薦
- 根據 S&P500 為標的之 30 日選擇權來計算出隱含波動率的指數是：(A) Vega (B) Convexity(C) VIX (D) SPCP
- 所謂 Plain Vanilla 商品，一般包括：forward, option, futures, 和：(A) Swap (B) TRF(C) ELN (D) DKO
- 證券投資顧問事業負責人及從業人員之登錄事項，由何機構擬訂，申報何機關核定後實施?(A)證券商業同業公會；證券暨期貨市場發展基金會(B)證券投資信託暨顧問商業同業公會；金融監督管理委員會(C)證
- 證券經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務時，下列何者即使經客戶書面同意或契約特別約定，亦不得為之?(A)投資本事業發行之股票、公司債或金融債券(B)投資與本事業有利害關係之公司所發行
- 下列何者是選擇權定價中的”Greek letter”，但並不是”Greek alphabet”？(A) Delta (B) Gamma(C) Vega (D) Theta
- 在 Basel I，資本對風險加權資產的比率被稱為：(A) Cook ratio (B) Cooke ratio(C) Cookie ratio (D) Cool ratio
- 以下何種操作，在會計上不被承認是為避險？(A)買一個 Call (B)買一個 Put(C)賣兩個 Call (D)買兩個 Put
- 下列證券投資顧問事業使用社群媒體及網站從事業務招攬之行為規定之敘述何者錯誤?(A)公司應建立內部管理機制(B)僅限轉貼公司依公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定審核通過之資料
- 常用以衡量殖利率曲線移動對投資組合曝險影響程度的是：(A) VaR (B) Beta(C) Duration (D) Basel
- 請問在巴塞爾協定中 Tier2 Capital 主要包括了：(A)中長期 Subordinated debt (B)短期 Subordinated debt(C) Equity (D) TRF
- CAT Bond 通常由誰來發行？(A)保險公司 (B)製造業(C)銀行 (D)電子業
- 以下何者，不是屬於「敏感度」的風險衡量指標？(A) Duration (B) Beta(C) VaR (D) Convexity
- 在巴塞爾協定規範中 NSFR 主要用以衡量：(A)作業風險 (B)流動性風險(C)信用風險 (D)市場風險
- Co Co Bond 是什麼的縮寫？(A) Collateral Convertible Bond (B) Contingent Convertible Bond(C) Collateral C
- 證券投資信託或證券投資顧問公司應按照程序安排公司的內部紀錄與由第三人（如交易所、銀行、保管人、交易對手及執行買賣之經紀商）所開具的紀錄對帳，以便認定及修正任何錯誤、遺漏或資產錯置情形。對帳應至
- 一般而言，期望短缺（expected shortfall）的絕對數字和 VaR 比較：(A)前者大 (B)前者小(C)不一定 (D)幾乎相同
- 巴塞爾協定規範中，通常並未嘗試衡量：(A)策略風險 (B)市場風險(C)流動性風險 (D)詐欺風險
- TRF 是什麼的縮寫？(A) Trade Renegotiate Forward (B) Target Redemption Forward(C) Trade Renewable Forward
- 衡量某風險衡量模式（例如：VaR）過去衡量績效好壞的測試是：(A) Stress test (B) Back test(C) Dry test (D) t test
- 表達隱含波動率隨著履約價與到期時間不同而變動者為：(A) VaR (B) VIX(C) Volatility Surface (D) Vega
- 所謂的「根據活絡交易下的選擇權價格，來推論模型的參數」是指：(A) validation (B) verification(C) consolidation (D) calibration
- 所謂的「對交易對手曝險增加時，交易對手的違約率會提高」是指：(A)錯位風險（wrong way risk） (B)相關性風險（correlation risk）(C)規模風險（scale ri
- 承上題的標的股票，目前價格 64 元，未來產生 A 情境時價格為 80 元，若產生 B 情境則價格為60 元，無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險，為了
- 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：(A) wrong way risk (B) liquidity adjust
- 請簡略介紹巴塞爾協定之三大支柱，與其中第一支柱主要評估哪三種風險。（10 分）