問題詳情
47. 證券投資信託或證券投資顧問公司應按照程序安排公司的內部紀錄與由第三人（如交易所、銀行、保管人、交易對手及執行買賣之經紀商）所開具的紀錄對帳，以便認定及修正任何錯誤、遺漏或資產錯置情形。對帳應至少多久一次?
(A)每週
(B)每月
(C)每季
(D)每年
(A)每週
(B)每月
(C)每季
(D)每年
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 在 Basel I，資本對風險加權資產的比率被稱為：(A) Cook ratio (B) Cooke ratio(C) Cookie ratio (D) Cool ratio
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- 證券經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務時，下列何者即使經客戶書面同意或契約特別約定，亦不得為之?(A)投資本事業發行之股票、公司債或金融債券(B)投資與本事業有利害關係之公司所發行
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- TRF 是什麼的縮寫？(A) Trade Renegotiate Forward (B) Target Redemption Forward(C) Trade Renewable Forward
- 衡量某風險衡量模式（例如：VaR）過去衡量績效好壞的測試是：(A) Stress test (B) Back test(C) Dry test (D) t test
- 表達隱含波動率隨著履約價與到期時間不同而變動者為：(A) VaR (B) VIX(C) Volatility Surface (D) Vega
- 所謂的「根據活絡交易下的選擇權價格，來推論模型的參數」是指：(A) validation (B) verification(C) consolidation (D) calibration
- 所謂的「對交易對手曝險增加時，交易對手的違約率會提高」是指：(A)錯位風險（wrong way risk） (B)相關性風險（correlation risk）(C)規模風險（scale ri
- 承上題的標的股票，目前價格 64 元，未來產生 A 情境時價格為 80 元，若產生 B 情境則價格為60 元，無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險，為了
- 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：(A) wrong way risk (B) liquidity adjust
- 請簡略介紹巴塞爾協定之三大支柱，與其中第一支柱主要評估哪三種風險。（10 分）
- 以下有關壽險淨危險保額的描述，何者最正確？(A) 指保險金額減掉保單責任準備的差額(B) 淨危險保額越高表示公司財務狀況越不好(C) 淨危險保額越高對被保險人越有利(D) 保險公司應該維持最低的
- 所謂的「應用計算程序來尋找發生重大損失的情境」是指：(A)回溯測試（back test） (B)反向回溯測試（reverse back test）(C)壓力測試（stress test） (D
- 壽險契約中要求要保人復效時必須提供被保險人的可保證明，保險公司主要是擔心什麼？(A) 道德風險(B) 逆選擇風險(C) 故意行為(D) 代理風險
- 1某海運公司對於穀物運輸與煤炭運輸的費率實施差別取價(pricediscrimination)，假設此海運公司面對穀物運輸的需求函數為，面對煤炭運輸的需求函數為分別表示穀物運輸數量(海里數)、煤炭運輸
- 以下對於傳統普通人壽保險資產額份、現金價值以及責任準備的描述，何者最正確？(A) 在保單前期年度，資產額份會低於責任準備，但原則上會大於現金價值(B) 在保單後期年度，資產額份會低於責任準備，
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- 下列哪一項年金商品，在相同價格下提供最大的年金給付？(A) 確定年金(B) 遞延年金(C) 純粹生存年金(D) 平準保費遞延年金
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