問題詳情
25. 巴塞爾協定規範中，通常並未嘗試衡量：
(A)策略風險
(B)市場風險
(C)流動性風險
(D)詐欺風險
(A)策略風險
(B)市場風險
(C)流動性風險
(D)詐欺風險
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 以下何種操作，在會計上不被承認是為避險？(A)買一個 Call (B)買一個 Put(C)賣兩個 Call (D)買兩個 Put
- 在 Basel I，資本對風險加權資產的比率被稱為：(A) Cook ratio (B) Cooke ratio(C) Cookie ratio (D) Cool ratio
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- 表達隱含波動率隨著履約價與到期時間不同而變動者為：(A) VaR (B) VIX(C) Volatility Surface (D) Vega
- 所謂的「根據活絡交易下的選擇權價格，來推論模型的參數」是指：(A) validation (B) verification(C) consolidation (D) calibration
- 所謂的「對交易對手曝險增加時，交易對手的違約率會提高」是指：(A)錯位風險（wrong way risk） (B)相關性風險（correlation risk）(C)規模風險（scale ri
- 承上題的標的股票，目前價格 64 元，未來產生 A 情境時價格為 80 元，若產生 B 情境則價格為60 元，無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險，為了
- 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：(A) wrong way risk (B) liquidity adjust
- 請簡略介紹巴塞爾協定之三大支柱，與其中第一支柱主要評估哪三種風險。（10 分）
- 以下有關壽險淨危險保額的描述，何者最正確？(A) 指保險金額減掉保單責任準備的差額(B) 淨危險保額越高表示公司財務狀況越不好(C) 淨危險保額越高對被保險人越有利(D) 保險公司應該維持最低的
- 所謂的「應用計算程序來尋找發生重大損失的情境」是指：(A)回溯測試（back test） (B)反向回溯測試（reverse back test）(C)壓力測試（stress test） (D
- 壽險契約中要求要保人復效時必須提供被保險人的可保證明，保險公司主要是擔心什麼？(A) 道德風險(B) 逆選擇風險(C) 故意行為(D) 代理風險
- 1某海運公司對於穀物運輸與煤炭運輸的費率實施差別取價(pricediscrimination)，假設此海運公司面對穀物運輸的需求函數為，面對煤炭運輸的需求函數為分別表示穀物運輸數量(海里數)、煤炭運輸
- 以下對於傳統普通人壽保險資產額份、現金價值以及責任準備的描述，何者最正確？(A) 在保單前期年度，資產額份會低於責任準備，但原則上會大於現金價值(B) 在保單後期年度，資產額份會低於責任準備，
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- 有關人壽保險與產物保險在保險利益存在時點上，有何差異？(A) 除非契約或法令另有規定，人壽保險與產物保險保險利益只要在損失發生時必須存在即可(B) 除非契約或法令另有規定，人壽保險必須在損失發
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- 要避免人壽保險變成引發道德風險與賭博行為的做法，通常法律會規定？(A) 事前需被保險人同意(B) 要保人與被保險人之間必須存在保險利益關係(C) 以上皆是(D) 以上皆非