問題詳情
5. CAT Bond 通常由誰來發行？
(A)保險公司
(B)製造業
(C)銀行
(D)電子業
(A)保險公司
(B)製造業
(C)銀行
(D)電子業
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 證券投資顧問事業負責人及從業人員之登錄事項，由何機構擬訂，申報何機關核定後實施?(A)證券商業同業公會；證券暨期貨市場發展基金會(B)證券投資信託暨顧問商業同業公會；金融監督管理委員會(C)證
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- 根據 S&P500 為標的之 30 日選擇權來計算出隱含波動率的指數是：(A) Vega (B) Convexity(C) VIX (D) SPCP
- 以下名詞，何者用以描述不同個體合約關係之誘因未能充分調整？(A) agency cost (B) leverage(C) going concern (D) arbitrage
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- 在巴塞爾協定規範中 NSFR 主要用以衡量：(A)作業風險 (B)流動性風險(C)信用風險 (D)市場風險
- Co Co Bond 是什麼的縮寫？(A) Collateral Convertible Bond (B) Contingent Convertible Bond(C) Collateral C
- 證券投資信託或證券投資顧問公司應按照程序安排公司的內部紀錄與由第三人（如交易所、銀行、保管人、交易對手及執行買賣之經紀商）所開具的紀錄對帳，以便認定及修正任何錯誤、遺漏或資產錯置情形。對帳應至
- 一般而言，期望短缺（expected shortfall）的絕對數字和 VaR 比較：(A)前者大 (B)前者小(C)不一定 (D)幾乎相同
- 巴塞爾協定規範中，通常並未嘗試衡量：(A)策略風險 (B)市場風險(C)流動性風險 (D)詐欺風險
- TRF 是什麼的縮寫？(A) Trade Renegotiate Forward (B) Target Redemption Forward(C) Trade Renewable Forward
- 衡量某風險衡量模式（例如：VaR）過去衡量績效好壞的測試是：(A) Stress test (B) Back test(C) Dry test (D) t test
- 表達隱含波動率隨著履約價與到期時間不同而變動者為：(A) VaR (B) VIX(C) Volatility Surface (D) Vega
- 所謂的「根據活絡交易下的選擇權價格，來推論模型的參數」是指：(A) validation (B) verification(C) consolidation (D) calibration
- 所謂的「對交易對手曝險增加時，交易對手的違約率會提高」是指：(A)錯位風險（wrong way risk） (B)相關性風險（correlation risk）(C)規模風險（scale ri
- 承上題的標的股票，目前價格 64 元，未來產生 A 情境時價格為 80 元，若產生 B 情境則價格為60 元，無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險，為了
- 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：(A) wrong way risk (B) liquidity adjust
- 請簡略介紹巴塞爾協定之三大支柱，與其中第一支柱主要評估哪三種風險。（10 分）
- 以下有關壽險淨危險保額的描述，何者最正確？(A) 指保險金額減掉保單責任準備的差額(B) 淨危險保額越高表示公司財務狀況越不好(C) 淨危險保額越高對被保險人越有利(D) 保險公司應該維持最低的
- 所謂的「應用計算程序來尋找發生重大損失的情境」是指：(A)回溯測試（back test） (B)反向回溯測試（reverse back test）(C)壓力測試（stress test） (D
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