問題詳情
6. Co Co Bond 是什麼的縮寫?
(A) Collateral Convertible Bond
(B) Contingent Convertible Bond
(C) Collateral Contingent Bond
(D) Convertible Collateral Bond
(A) Collateral Convertible Bond
(B) Contingent Convertible Bond
(C) Collateral Contingent Bond
(D) Convertible Collateral Bond
參考答案
答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 衡量某風險衡量模式(例如:VaR)過去衡量績效好壞的測試是:(A) Stress test (B) Back test(C) Dry test (D) t test
- 表達隱含波動率隨著履約價與到期時間不同而變動者為:(A) VaR (B) VIX(C) Volatility Surface (D) Vega
- 所謂的「根據活絡交易下的選擇權價格,來推論模型的參數」是指:(A) validation (B) verification(C) consolidation (D) calibration
- 所謂的「對交易對手曝險增加時,交易對手的違約率會提高」是指:(A)錯位風險(wrong way risk) (B)相關性風險(correlation risk)(C)規模風險(scale ri
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- 將風險值(VaR)加上在正常市場下,解約或反轉部位(unwinding positions)的成本,可以用來衡量:(A) wrong way risk (B) liquidity adjust
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- 以下對於傳統普通人壽保險資產額份、現金價值以及責任準備的描述,何者最正確?(A) 在保單前期年度,資產額份會低於責任準備,但原則上會大於現金價值(B) 在保單後期年度,資產額份會低於責任準備,
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