問題詳情
17. 衡量某風險衡量模式（例如：VaR）過去衡量績效好壞的測試是：
(A) Stress test
(B) Back test
(C) Dry test
(D) t test
(A) Stress test
(B) Back test
(C) Dry test
(D) t test
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 巴塞爾協定規範中，通常並未嘗試衡量：(A)策略風險 (B)市場風險(C)流動性風險 (D)詐欺風險
- 一般而言，期望短缺（expected shortfall）的絕對數字和 VaR 比較：(A)前者大 (B)前者小(C)不一定 (D)幾乎相同
- 證券投資信託或證券投資顧問公司應按照程序安排公司的內部紀錄與由第三人（如交易所、銀行、保管人、交易對手及執行買賣之經紀商）所開具的紀錄對帳，以便認定及修正任何錯誤、遺漏或資產錯置情形。對帳應至
- Co Co Bond 是什麼的縮寫？(A) Collateral Convertible Bond (B) Contingent Convertible Bond(C) Collateral C
- 在巴塞爾協定規範中 NSFR 主要用以衡量：(A)作業風險 (B)流動性風險(C)信用風險 (D)市場風險
- 以下何者，不是屬於「敏感度」的風險衡量指標？(A) Duration (B) Beta(C) VaR (D) Convexity
- CAT Bond 通常由誰來發行？(A)保險公司 (B)製造業(C)銀行 (D)電子業
- 請問在巴塞爾協定中 Tier2 Capital 主要包括了：(A)中長期 Subordinated debt (B)短期 Subordinated debt(C) Equity (D) TRF
- 常用以衡量殖利率曲線移動對投資組合曝險影響程度的是：(A) VaR (B) Beta(C) Duration (D) Basel
- 下列證券投資顧問事業使用社群媒體及網站從事業務招攬之行為規定之敘述何者錯誤?(A)公司應建立內部管理機制(B)僅限轉貼公司依公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定審核通過之資料
內容推薦
- 所謂的「根據活絡交易下的選擇權價格，來推論模型的參數」是指：(A) validation (B) verification(C) consolidation (D) calibration
- 所謂的「對交易對手曝險增加時，交易對手的違約率會提高」是指：(A)錯位風險（wrong way risk） (B)相關性風險（correlation risk）(C)規模風險（scale ri
- 承上題的標的股票，目前價格 64 元，未來產生 A 情境時價格為 80 元，若產生 B 情境則價格為60 元，無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險，為了
- 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：(A) wrong way risk (B) liquidity adjust
- 請簡略介紹巴塞爾協定之三大支柱，與其中第一支柱主要評估哪三種風險。（10 分）
- 以下有關壽險淨危險保額的描述，何者最正確？(A) 指保險金額減掉保單責任準備的差額(B) 淨危險保額越高表示公司財務狀況越不好(C) 淨危險保額越高對被保險人越有利(D) 保險公司應該維持最低的
- 所謂的「應用計算程序來尋找發生重大損失的情境」是指：(A)回溯測試（back test） (B)反向回溯測試（reverse back test）(C)壓力測試（stress test） (D
- 壽險契約中要求要保人復效時必須提供被保險人的可保證明，保險公司主要是擔心什麼？(A) 道德風險(B) 逆選擇風險(C) 故意行為(D) 代理風險
- 1某海運公司對於穀物運輸與煤炭運輸的費率實施差別取價(pricediscrimination)，假設此海運公司面對穀物運輸的需求函數為，面對煤炭運輸的需求函數為分別表示穀物運輸數量(海里數)、煤炭運輸
- 以下對於傳統普通人壽保險資產額份、現金價值以及責任準備的描述，何者最正確？(A) 在保單前期年度，資產額份會低於責任準備，但原則上會大於現金價值(B) 在保單後期年度，資產額份會低於責任準備，
- 所謂 ISDA，是指：(A) International Swaps and Derivatives Association(B) International Swift and Spot A
- 下列哪一項年金商品，在相同價格下提供最大的年金給付？(A) 確定年金(B) 遞延年金(C) 純粹生存年金(D) 平準保費遞延年金
- 有關人壽保險與產物保險在保險利益存在時點上，有何差異？(A) 除非契約或法令另有規定，人壽保險與產物保險保險利益只要在損失發生時必須存在即可(B) 除非契約或法令另有規定，人壽保險必須在損失發
- 那些種類的人身保險，在我國是產險與壽險業者皆可承作？(A) 長期健康保險(B) 意外傷害保險(C) 房貸壽險(D) 強制汽車責任保險
- 以下有關 Pure Endowment 的說明下列何者有誤？(A) 他是一種生存保險(B) 市場通常採取單獨出售方式(C) 生死合險=Term+Pure Endowment(D) 這種保險年紀
- FICO 主要是用來衡量：(A)流動性風險 (B)信用分數(C)股票評價 (D)股利殖利率
- 美國實務上，壽險契約必須包含延遲給付條款，這個條款賦予保險人可以延遲支付下列何者？(A) 解約金與保單貸款(B) 保單貸款與保險給付(C) 解約金與生存給付(D) 僅有解約金
- 我國保險法規定，年金保險在年金給付期間，要保人不得終止契約或以保險契約為質，向保險人借款。請問這樣規定主要的考量原因是？(A) 防止保費收取不足影響財務安全(B) 防止逆選擇問題(C) 防止資
- 被保險人故意隱匿身體健康狀況，導致保險公司損失增加，這種風險稱之為？(A) 逆選擇風險(B) 道德風險(C) 資訊不足風險(D) 作業風險
- 以下有關普通人壽保險(ordinary life insurance)的描述何者有誤？(A) 保障終身保費亦繳納終身(B) 形式最古老的終身壽險(C) 又稱 Straight Life(D)
- 對於估計損失頻率（loss frequency）而言，常使用的分配是：(A) Poisson distribution (B) Normal distribution(C) t distribu
- 在年金保險觀點下，哪一類客戶的風險程度比較高？(A) 酒精成癮者(B) 心神喪失或精神耗弱者(C) 身體健康者(D) 家族病史很豐富者
- 要避免人壽保險變成引發道德風險與賭博行為的做法，通常法律會規定？(A) 事前需被保險人同意(B) 要保人與被保險人之間必須存在保險利益關係(C) 以上皆是(D) 以上皆非
- 保險公司負責人沒有善盡義務，在未經完整評估前就胡亂投資，請問這是屬於那一項資訊不對稱問題？(A) 搭便車問題(B) 逆選擇問題(C) 本人-代理人問題(D) 道德危險問題
- 終身壽險被轉換成年金或健康醫療保險的原因中，下列何者較為合理？(A) 因為保費較貴(B) 因為保險期間長(C) 因為被保險人老年時僅提供死亡給付不符需要(D) 因為被保險人與受益人不一樣