問題詳情
29. 將風險值（VaR）加上在正常市場下，解約或反轉部位（unwinding positions）的成本，可以用來衡量：
(A) wrong way risk
(B) liquidity adjusted VaR
(C) incremental VaR
(D) right way risk
(A) wrong way risk
(B) liquidity adjusted VaR
(C) incremental VaR
(D) right way risk
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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