問題詳情

18. 給定下列資料請利用 Black-Scholes 模型計算股價指數買權的價格:目前股價指數S0 = 8,000,履約價k = 8,200,到期日 T=0.5 年,股利率(連續複利)=1%,無風險利率(連續複利)r = 4%。[ N ( d1 ) =0.457 ,N (d2) =0.374 ,exp( −0.02)=0.98,exp( -0.005)= 0.995]
(A)650.54
(B)635.43
(C)647.29
(D)632.26

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

內容推薦

內容推薦