問題詳情
13. 在不發股利下，當期初股價等於履約價的折現值，且選擇權之履約價及到期日相同，下列何者為真？
(A)歐式股票買權的價格大於歐式股票賣權的價格
(B)歐式股票賣權的價格大於歐式股票買權的價格
(C)美式股票買權的價格不小於美式股票賣權的價格
(D)美式股票賣權的價格不小於美式股票買權的價格
(A)歐式股票買權的價格大於歐式股票賣權的價格
(B)歐式股票賣權的價格大於歐式股票買權的價格
(C)美式股票買權的價格不小於美式股票賣權的價格
(D)美式股票賣權的價格不小於美式股票買權的價格
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 對於一家以貸款業務為主的銀行而言，下列何種作業所隱含的風險較低？(A)不當銷售商品予客戶 (B)結算貸款利息發生錯誤(C)理專挪用客戶資金而造成的賠償 (D)因更換系統而導致交易當機
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- 一個 delta-neutral 的投資組合的 gamma 為-2,000，一個選擇權的 delta 及 gamma 分別為 0.5 及 1，則如何使此投資組合變成 delta 及 gamma
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