問題詳情

假設有以下四檔股票構成一投資組合 P,相關資料如下:  已知市場報酬率為 10%,市場報酬率標準差為 5%,投資組合 P 與 W 股票的共變異數為 0.002,投資組合 P 與市場的相關係數為 0.8,請問投資組合 P 的 Beta?投資組合 P 與 W 股票的相關係數?
(A)1.25;0.66
(B)1.25;0.76
(C)1.05;0.66
(D)1.05;0.76

參考答案

答案:D
難度:非常困難0
統計:A(1),B(1),C(0),D(0),E(0)

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