下列有幾個變數(variable)或參數(parameter)上升時，歐式買權價格和歐式賣權價格都會增加？(1) risk free rate；(2) volatility of the un

問題詳情

35. 下列有幾個變數(variable)或參數(parameter)上升時，歐式買權價格和歐式賣權價格都會增加？(1) risk free rate；(2) volatility of the underlying asset return；(3) time to maturity；(4) stock price；(5) strike price
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參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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公司債基金經理人如果想要將投資部位轉換成無風險資產時，利用下列何種衍生性商品來進行操作最合適？(A)股價指數賣權(equity index put)(B)信用違約交換合約指數(credit d
下列幾種投資人可利用氣候衍生性商品(weather derivatives)來進行避險？ I. 種小麥的農夫 II. 鉛筆製造商 III. 飲料製造商 IV. 經營主題樂園的廠商 V. 原油生
某投資者買進 T-Bill 期貨價位為 33，他認為 T-Bill 期貨在 55 是相當大的支撐區，他應採取何種委託來管理多頭部位的風險？(A)限價委託(limit order)
若某一美式買權距離到期日還有一年，標的資產價格為 100 元，標的資產在 0.7 年後會配發現金股利 10 元，則該買權最有可能在下列何時提前履約(early exercise)？(A)0.2
下列幾種選擇權是路徑相依選擇權(path dependent options)？ (1) lookback option；(2)asset-or-nothing call option；(3)
預期標的股票價格將大幅上漲時可以採用下列幾種交易策略來獲利？ (1) long a stock；(2) shorta put；(3) long a straddle；(4) long a bu
下列模型中可以解釋選擇權價格具有隱含波幅微笑(implied volatility smile or smirk)現象的有幾個？ (1) Black-Scholes model；(2) con
下列哪一個期貨的價格最難由持有成本理論來解釋？(A)黃金期貨(gold futures)(B)外匯期貨(currency futures)(C)原油期貨(crude oil futures)(
下列哪一個選擇權的 theta 值最大？(A)近月價外歐式買權(B)遠月價平歐式買權(C)近月價平歐式買權(D)遠月價外歐式買權
抉擇型選擇權(chooser options)的持有者支付權利金後，取得在未來特定日期，有權決定該選擇權是買權或賣權，此種選擇權又稱為「隨你所欲選擇權」(as you like it opti