問題詳情
26. GARCH(1,1)和 EWMA 的最主要差距在於前者多包括了：
(A)加權平均
(B)長期變異數與某權數
(C)非線性考量
(D)歷史與預期的資訊
(A)加權平均
(B)長期變異數與某權數
(C)非線性考量
(D)歷史與預期的資訊
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 近年來國際上的主要信評公司（例如 S&P）在從事信評時，除了傳統上分析企業財務資料以外，開始更重視企業的 。(A)企業風險管理(Enterprise Risk Man
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- Tina hasn’t arrived because she’s still in a(n) _______. (A) outlet(B) police station(C) shoppi
- 將一線段分成2：6，需要繪製幾次垂直平分線？(A)4次 (B)3次 (C)2次 (D)1次
- 一般而言，越靠近價平的選擇權其 Vega 值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 一般而言，越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 新巴賽爾協定第一支柱中風險資產的計算並不包括：(A)流動風險 (B)市場風險(C)作業風險 (D)信用風險
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- 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)酸性測試(C)壓力測試 (D)濾嘴測試
- 利用歷史資料來測試 VaR 或其他模型的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)壓力測試(C)酸性測試 (D)濾嘴測試
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