問題詳情
14. CDX 和 iTraxx 都是?
(A)證券化商品
(B)標準化的SWAP
(C)實質選擇權
(D)投資等級的信用投資組合指數
(A)證券化商品
(B)標準化的SWAP
(C)實質選擇權
(D)投資等級的信用投資組合指數
參考答案
答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 台灣的聯徵中心所編製提供中小企業信用打分數的參考工具是 。(A)J20&J19 (B)J20&J21 (C)J30&J29 (D)J20&J
- 台灣的聯徵中心所編製提供個人信用打分數的參考工具是 。(A)J5 (B)J10 (C)J15 (D)J20
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- 新巴賽爾協定(Basel II)允許基礎內部評等法自行估計的是:(A)PD (B)LGD (C)EAD (D)Maturity
- 在進行壓力測試時,如果是去尋找會引起嚴重損失的情境,一般稱為 。(A)Reverse Stress Testing (B)Monte Carlo(C)Back-testing
- 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範,對於 VaR 的回顧(溯)測試,如果超限次數超過十次,則需要將風險值再乘上的乘數 k,是 。(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範,對於 VaR 的回顧(溯)測試,要求一日 VaR 是依據 來計算。(A)95% (B)99% (C)5% (D)9%
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- “Distance to Default”這個觀念主要是由誰的模型發展出來?(A)Merton (B)Altman (C)Samuelson (D)M. Friedman
- 所謂 Default intensity 或是 Hazard rate 是指:(A)道德危機 (B)瞬間條件違約率(C)回收比率 (D)違約損失率
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- 以極值理論估計分配的尾端時,其 unconditional probability 與以下何者最為接近?(A)Larger number Law (B)Chain Rule (C)Normal
- Copulas 在實務上應用最大的問題是:(A)算不出某確定值 (B)沒有封閉解 (C)不穩定 (D)難以解釋
- 下列何者是 Conditional VaR,或是 Tail Loss 的應用:(A)Expected shortfall (B)Rational expectation (C)Expected
- GARCH(1,1)和 EWMA 的最主要差距在於前者多包括了:(A)加權平均 (B)長期變異數與某權數 (C)非線性考量 (D)歷史與預期的資訊
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- 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時,最主要的功能是:(A)更為嚴謹 (B)創造更多樣本資料 (C)考慮非線性 (D)計算較為簡便
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