問題詳情
22. 信用風險模型 KMV 或是 Merton’s model，與以下哪一種理論最為相近？
(A)Purchasing Power Parity
(B)Interest Rate Parity
(C)Put-Call Parity
(D)Credit Default Parity
(A)Purchasing Power Parity
(B)Interest Rate Parity
(C)Put-Call Parity
(D)Credit Default Parity
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時，最主要的功能是：(A)更為嚴謹 (B)創造更多樣本資料 (C)考慮非線性 (D)計算較為簡便
- 下列何者不是 Credit Risk Mitigation：(A)Downgrade Triggers (B)Collateralization (C)Immunization (D)Nett
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- 中國的哪一家信評公司最近公布了國際上五十個國家的主權評等引起了一些爭議？(A)大公 (B)上海新世紀 (C)TEJ (D)Wind
- Mortality Tables 主要應用在 。(A)銀行業 (B)租賃業 (C)證券業 (D)保險業
- 近年來國際上的主要信評公司（例如 S&P）在從事信評時，除了傳統上分析企業財務資料以外，開始更重視企業的 。(A)企業風險管理(Enterprise Risk Man
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- 四種基本的衍生性商品是 Futures, Forward, Option 和 。(A)Real option (B)Bond (C)Swap (D)Securitizatio
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- 將一線段分成2：6，需要繪製幾次垂直平分線？(A)4次 (B)3次 (C)2次 (D)1次
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- 一般而言，越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
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- 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)酸性測試(C)壓力測試 (D)濾嘴測試
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