問題詳情
25. 下列何者是 Conditional VaR,或是 Tail Loss 的應用：
(A)Expected shortfall
(B)Rational expectation
(C)Expected loss
(D)Unexpected loss
(A)Expected shortfall
(B)Rational expectation
(C)Expected loss
(D)Unexpected loss
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)酸性測試(C)壓力測試 (D)濾嘴測試
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