公司債基金經理人如果想要將投資部位轉換成無風險資產時，利用下列何種衍生性商品來進行操作最合適？(A)股價指數賣權(equity index put)(B)信用違約交換合約指數(credit d

問題詳情

32. 公司債基金經理人如果想要將投資部位轉換成無風險資產時，利用下列何種衍生性商品來進行操作最合適？
(A)股價指數賣權(equity index put)
(B)信用違約交換合約指數(credit default swap index, 例如 CDX Indices)
(C)信用違約交換合約(credit default swap)的投資組合
(D)股權交換合約(equity swap)

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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