問題詳情
23. 以極值理論估計分配的尾端時,其 unconditional probability 與以下何者最為接近?
(A)Larger number Law
(B)Chain Rule
(C)Normal distribution
(D)Power Law
(A)Larger number Law
(B)Chain Rule
(C)Normal distribution
(D)Power Law
參考答案
答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增
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- 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時,最主要的功能是:(A)更為嚴謹 (B)創造更多樣本資料 (C)考慮非線性 (D)計算較為簡便
- 下列何者不是 Credit Risk Mitigation:(A)Downgrade Triggers (B)Collateralization (C)Immunization (D)Nett
- 欲規避 2007 年金融危機的再度發生,最主要應該注意的是:(A)禁止證券化發行 (B)降低衍生性商品稅賦 (C)降低代理成本 (D)推動沙賓法案
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- Mortality Tables 主要應用在 。(A)銀行業 (B)租賃業 (C)證券業 (D)保險業
- 近年來國際上的主要信評公司(例如 S&P)在從事信評時,除了傳統上分析企業財務資料以外,開始更重視企業的 。(A)企業風險管理(Enterprise Risk Man
- 巴賽爾資本協定最新的規範已經有:(A)Basel II (B)Basel III (C)Basel IV (D)Basel V
- 四種基本的衍生性商品是 Futures, Forward, Option 和 。(A)Real option (B)Bond (C)Swap (D)Securitizatio
- Tina hasn’t arrived because she’s still in a(n) _______. (A) outlet(B) police station(C) shoppi
- 將一線段分成2:6,需要繪製幾次垂直平分線?(A)4次 (B)3次 (C)2次 (D)1次
- 一般而言,越靠近價平的選擇權其 Vega 值:(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 一般而言,越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值:(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 新巴賽爾協定第一支柱中風險資產的計算並不包括:(A)流動風險 (B)市場風險(C)作業風險 (D)信用風險
- 依據避險會計,下列何項交易不能作為避險工具:(A)買買權 (B)買賣權(C)賣買權 (D)以上均不能
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- 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試,稱為:(A)回顧測試 (B)酸性測試(C)壓力測試 (D)濾嘴測試
- 利用歷史資料來測試 VaR 或其他模型的測試,稱為:(A)回顧測試 (B)壓力測試(C)酸性測試 (D)濾嘴測試
- 下列何項敘述最不能用以描述固定收益證券之存續期間(Duration):(A)可視為該證券價格之市場利率彈性(B)為一以各期現金流量佔該證券價格比率為全數之加權平均(C)為二次微分的概念(D)無息
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