問題詳情
17. 估計潛在的作業風險通常需要應用到哪兩種分配?
(A)Normal distribution & t distribution
(B)Alpha distribution & Beta distribution
(C)Loss frequency distribution & Loss severity distribution
(D)Power distribution & Normal distribution
(A)Normal distribution & t distribution
(B)Alpha distribution & Beta distribution
(C)Loss frequency distribution & Loss severity distribution
(D)Power distribution & Normal distribution
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- Liquidity Risk 可區分為 Liquidity Funding Risk 和 。(A)Liquidity Duration Risk (B)Liquidity T
- CDX 和 iTraxx 都是?(A)證券化商品 (B)標準化的SWAP(C)實質選擇權 (D)投資等級的信用投資組合指數
- 下列何者對於 Duration 的描述不正確?(A)債券價格的利率彈性(B)以各期現金流量折現對債券價格的比例為權數對於各期間來加權的加權平均(C)再對利率微分會得到Convexity(D)通
- 在證券化的 Asset-Backed Securities 中，通常風險最大的是：(A)Equity tranche (B)Mezzanine tranche (C)Senior tranch
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- 台灣的聯徵中心所編製提供中小企業信用打分數的參考工具是 。(A)J20&J19 (B)J20&J21 (C)J30&J29 (D)J20&J
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- 在台灣由非政府相關機構編製，廣為金融機構參考的外部企業信用評等（級）是 。(A)TCRI (B)TRC (C)CCC (D)ROC
- 國際上領先用會計比率來評估信用風險的 Edward Altman 在 1968 年發展的工具叫做 。(A)X-score (B)E-score (C)Z-score (D)A-
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- 所謂 Default intensity 或是 Hazard rate 是指：(A)道德危機 (B)瞬間條件違約率(C)回收比率 (D)違約損失率
- 實務上”最”常用來當作無風險利率的是：(A)Treasure Rate (B)Prime Rate (C)Zero Coupon Rate (D)LIBOR
- 信用風險模型 KMV 或是 Merton’s model，與以下哪一種理論最為相近？(A)Purchasing Power Parity (B)Interest Rate Parity(C)P
- 以極值理論估計分配的尾端時，其 unconditional probability 與以下何者最為接近？(A)Larger number Law (B)Chain Rule (C)Normal
- Copulas 在實務上應用最大的問題是：(A)算不出某確定值 (B)沒有封閉解 (C)不穩定 (D)難以解釋
- 下列何者是 Conditional VaR,或是 Tail Loss 的應用：(A)Expected shortfall (B)Rational expectation (C)Expected
- GARCH(1,1)和 EWMA 的最主要差距在於前者多包括了：(A)加權平均 (B)長期變異數與某權數 (C)非線性考量 (D)歷史與預期的資訊
- 以下何者不是 Basel II 與 Solvency II 的主要差異？(A)後者更考慮了負債面的風險 (B)適用於銀行證券業或保險業(C)後者有四個支柱 (D)名目上皆由歐洲所主導
- 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時，最主要的功能是：(A)更為嚴謹 (B)創造更多樣本資料 (C)考慮非線性 (D)計算較為簡便
- 下列何者不是 Credit Risk Mitigation：(A)Downgrade Triggers (B)Collateralization (C)Immunization (D)Nett
- 欲規避 2007 年金融危機的再度發生，最主要應該注意的是：(A)禁止證券化發行 (B)降低衍生性商品稅賦 (C)降低代理成本 (D)推動沙賓法案
- 中國的哪一家信評公司最近公布了國際上五十個國家的主權評等引起了一些爭議？(A)大公 (B)上海新世紀 (C)TEJ (D)Wind
- Mortality Tables 主要應用在 。(A)銀行業 (B)租賃業 (C)證券業 (D)保險業
- 近年來國際上的主要信評公司（例如 S&P）在從事信評時，除了傳統上分析企業財務資料以外，開始更重視企業的 。(A)企業風險管理(Enterprise Risk Man
- 巴賽爾資本協定最新的規範已經有：(A)Basel II (B)Basel III (C)Basel IV (D)Basel V
- 四種基本的衍生性商品是 Futures, Forward, Option 和 。(A)Real option (B)Bond (C)Swap (D)Securitizatio
- Tina hasn’t arrived because she’s still in a(n) _______. (A) outlet(B) police station(C) shoppi
- 將一線段分成2：6，需要繪製幾次垂直平分線？(A)4次 (B)3次 (C)2次 (D)1次
- 一般而言，越靠近價平的選擇權其 Vega 值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 一般而言，越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
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- 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)酸性測試(C)壓力測試 (D)濾嘴測試