問題詳情
7. 用來測試極端市場變動下對投資組合價值影響的測試，稱為：
(A)回顧測試
(B)酸性測試
(C)壓力測試
(D)濾嘴測試
(A)回顧測試
(B)酸性測試
(C)壓力測試
(D)濾嘴測試
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 依據避險會計，下列何項交易不能作為避險工具：(A)買買權 (B)買賣權(C)賣買權 (D)以上均不能
- 新巴賽爾協定第一支柱中風險資產的計算並不包括：(A)流動風險 (B)市場風險(C)作業風險 (D)信用風險
- 一般而言，越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 一般而言，越靠近價平的選擇權其 Vega 值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
- 將一線段分成2：6，需要繪製幾次垂直平分線？(A)4次 (B)3次 (C)2次 (D)1次
- Tina hasn’t arrived because she’s still in a(n) _______. (A) outlet(B) police station(C) shoppi
- 四種基本的衍生性商品是 Futures, Forward, Option 和 。(A)Real option (B)Bond (C)Swap (D)Securitizatio
- 巴賽爾資本協定最新的規範已經有：(A)Basel II (B)Basel III (C)Basel IV (D)Basel V
- 近年來國際上的主要信評公司（例如 S&P）在從事信評時，除了傳統上分析企業財務資料以外，開始更重視企業的 。(A)企業風險管理(Enterprise Risk Man
- Mortality Tables 主要應用在 。(A)銀行業 (B)租賃業 (C)證券業 (D)保險業
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- 下列何項敘述最不能用以描述固定收益證券之存續期間(Duration):(A)可視為該證券價格之市場利率彈性(B)為一以各期現金流量佔該證券價格比率為全數之加權平均(C)為二次微分的概念(D)無息
- 下列何項敘述最不適合描述狹義的流動性風險?(A)不能很快的反轉部位(B)出售時對價格產生重大影響(C)須要花很長的時間來出售(D)市場交易量很大
- 下列何項國內企業信用指標是台灣金融業實務上常參考應用的：(A)Taiwan Rating(B)TCRI(C)FR(D)NPL
- 當發行人違約時，下列何項工具提供了持有者以面值出售債券之權利？(A)Total Return Swap(B)Credit Default Swap(C)Credit Call Option(D
- 隨著執行價格(Exercise Price)變動，隱含波動度(Implied Volatility)也會隨著變動，我們一般稱為：(A)Excess Volatility(B)Vega(C)Va
- 下列何者對 LGD (Lost Given Default)的描述最不恰當？(A)通常是一常數(B)是一個比率(C)是信用風險的風險因子之一(D)通常比 PD 更不易取得與估計
- 相對而言，下列何項交易可能存在較小之風險？(A)以市價單買 Put(B)以限價單買 Call(C)以市價單賣 Call(D)以限價單賣 Put
- 固定收益證券的 Beta 值(系統風險)， 一般為：(A)不一定 (B)-1 (C)1 (D)0
- 對美式選擇權而言，其 Theta 必為：(A)正數(B)負數(C)0(D)1
- 以下何者不是新巴賽爾協定三大支柱之一？(A)最低資本適足率(B)監理審查程序(C)市場紀律(充分揭露)(D)公司治理
- 購買連動債的最大的風險可能來自：(A)通貨膨脹(B)資訊不對稱(C)商品過於簡單(D)市場利率下跌
- Tier 1 Capital 通常包括：(A)擔保負債(B)短期負債(C)長期負債(D)普通股權益
- Bootstrap method 通常有助於:(A)增加樣本資料組合(B)減少樣本資料組合(C)提升計算效率(D)降低計算成本
- Distance to Default 的計算主要以誰的理論為基礎？(A)Merton(B)Altman(C)Jevons(D)Fama
- 企業的債權人相當於：(A)持有以資產為標的之 Call(B)持有以資產為標的之 Put(C)出售(發行)以資產為標的之 Call(D)出售(發行)以資產為標的之 Put
- 企業的股東相當於：(A)持有以資產為標的之 Call(B)持有以資產為標的之 Put(C)出售(發行)以資產為標的之 Call(D)出售(發行)以資產為標的之 Put
- 在歐洲的投資等級信用指數是：(A)CDX (B)VIX (C)CDS (D)iTraxx
- 針對 S&P 選擇權的隱含波動度指數是：(A)CDX (B)VIX (C)CDS (D)iTraxx
- 作業風險一般不包括：(A)人員風險 (B)流程風險 (C)電腦系統風險 (D)策略風險
- 確定性等值(Certainty Equivalent)的計算通常假設一般人是：(A)風險中立 (B)風險偏好 (C)風險厭惡 (D)無風險
- 下列有關 Kelly Criterion 的描述何者錯誤？(A)風險大報酬大(B)重視長期(C)應用幾何平均數概念(D)亦可以應用於 Short
- Altman 的 Z-Score 主要用什麼來預測違約?(A)Logistic(B)Accounting Variables(C)GARCH(D)VaR
- 基礎 IRB 與進階 IRB 的主要差異是前者僅可自行計算(A)PD(B)LGD(C)Exposure(D)Maturity
- 下列何者不是屬於敏感度（sensitivity）的風險評估？(A)Beta(B)Duration(C)Greeks(D)VaR
- 以 EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)來估算資產變異數，其中衰退因子(decayfactor)決定了估算過程中歷史資料權重。請問以下何者(衰