問題詳情
28. 應用 Bootstrap method 來進行 VaR 的計算時，最主要的功能是：
(A)更為嚴謹
(B)創造更多樣本資料
(C)考慮非線性
(D)計算較為簡便
(A)更為嚴謹
(B)創造更多樣本資料
(C)考慮非線性
(D)計算較為簡便
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 一般而言，越接近到期日選擇權 Theta 之絕對值：(A)越大 (B)越小(C)沒差 (D)不一定
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- 利用歷史資料來測試 VaR 或其他模型的測試，稱為：(A)回顧測試 (B)壓力測試(C)酸性測試 (D)濾嘴測試
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