下列有關保護型選擇權的交易策略中具有無限大的損失風險？(A)賣出備兌型買權(Covered call) (B)買入備兌型買權(Covered call)(C)賣出保護型賣權(Protectiv

問題詳情

23. 下列有關保護型選擇權的交易策略中具有無限大的損失風險？
(A)賣出備兌型買權(Covered call)
(B)買入備兌型買權(Covered call)
(C)賣出保護型賣權(Protective put)
(D)買入保護型賣權(Protective put)

參考答案

無參考答案

內容推薦

在所有條件都一樣的情況下，下列那一個選擇權比一個價平的普通歐式選擇權便宜？I. Chooser options； II. Asian options； III. Look-back optio
美國政府公債期貨交易下的最便宜交割債券的選擇，下列敘述何者正確？ I.當債券殖利率大於 6%，最便宜交割債券通常是低票息長到期日的債券II.當債券殖利率小於 6%，最便宜交割債券通常是高票息短
給定下列資料請利用 Black-Scholes 模型計算股價指數買權的價格：目前股價指數S0 = 8,000，履約價k = 8,200，到期日 T=0.5 年，股利率(連續複利)=1%，無風險
一個 delta-neutral 的投資組合的 gamma 為-2,000，一個選擇權的 delta 及 gamma 分別為 0.5 及 1，則如何使此投資組合變成 delta 及 gamma
一個銀行出售 6 個月期 100 萬美元執行價格為 29 元台幣的賣權。目前美元匯率為 30 元，美元無風險利率為每年 3%(連續複利)，台幣無風險利率為每年 2%，匯率波動度為 20%。該銀
某股票目前的期貨價格為 50，若 3 個月後股票期貨價格可能為 55 或 45，無風險利率下，3 個月的折現因子為 0.99，則 3 個月到期，履約價為 50 的期貨買權價格為(A)475
某股票目前股價為 50，若 3 個月後股票價格可能為 55 或 45，無風險利率下，3 個月的折現因子為0.99，則 3 個月到期，履約價為 50 的賣權價格為(A)627 (B)12
在不發股利下，當期初股價等於履約價的折現值，且選擇權之履約價及到期日相同，下列何者為真？(A)歐式股票買權的價格大於歐式股票賣權的價格(B)歐式股票賣權的價格大於歐式股票買權的價格(C)美式股
下列有關期貨避險的敘述何者為錯誤？(A)若無基差風險，最小變異避險比率等於 1(B)若最小變異避險比率等於 1，則該避險為完全避險(C)用期貨避險不能保證避險後之利益大於不避險的情況(D)當現
若期貨價差等於遠月份期貨價格減去近月份期貨價格，則當預期未來價差變小時，可行的套利策略是(A)買入遠月份期貨並賣出近月份期貨(B)賣出遠月份期貨並買入近月份期貨(C)買入遠月份期貨並買入近月份