問題詳情

33. 在一個沒有摩擦或完美市場下,若目前的歐式期貨賣權價格為 50 元(其履約價格為 100 元),且目前的期貨價格為 80 元,面額為 1 元之零息債券價格為 0.85 元,則具有相同履約價格 100元的歐式期貨買權的無套利價格為:
(A)30 元
(B)33 元
(C)35 元
(D)42 元

參考答案

答案:B
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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