問題詳情
22. 為何 delta 常態方法（delta normal approach）不適合測量選擇權投資部位的風險？
(A)缺乏計算變異數／共變異數矩陣 (variance-covariance matrix) 的相關資料
(B)選擇權係短期資料性財務工具（short-dated instruments）
(C)選擇權的價值具有非線性特性
(D)選擇權BS 理論的假設與真實世界有所違背
(A)缺乏計算變異數／共變異數矩陣 (variance-covariance matrix) 的相關資料
(B)選擇權係短期資料性財務工具（short-dated instruments）
(C)選擇權的價值具有非線性特性
(D)選擇權BS 理論的假設與真實世界有所違背
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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