問題詳情
23. 假設目前 IBM 普通股市價為 USD 68 元，請問下列何項 IBM 股票選擇權具有最高的 gamma 值？
(A)十天後到期的IBM 股票買權，履約價格為USD 70 元
(B)十天後到期的IBM 股票買權，履約價格為USD 50 元
(C)十天後到期的IBM 股票賣權，履約價格為USD 50 元
(D)兩個月後到期的IBM 股票賣權，履約價格為USD 70 元
(A)十天後到期的IBM 股票買權，履約價格為USD 70 元
(B)十天後到期的IBM 股票買權，履約價格為USD 50 元
(C)十天後到期的IBM 股票賣權，履約價格為USD 50 元
(D)兩個月後到期的IBM 股票賣權，履約價格為USD 70 元
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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